Beratung Banken (ehemals Geno Bank Consult)

Gruppenberatung

Gruppenberatung Unternehmenssteuerung / Risikocontrolling

Mit unseren Gruppenbetreuungen bieten wir Ihnen eine Informations- und Diskussionsplattform für einen regelmäßigen bankübergreifenden fachlichen Austausch. Hierdurch profitieren Sie sowohl von den Erfahrungen anderer Volks- und Raiffeisenbanken in Ihrem speziellen Aufgabenbereich als auch von der Expertise unserer Gruppenbetreuer. Darüber hinaus erhalten Sie Zugang zu einem Netzwerk, über das Sie auch außerhalb der regelmäßigen Gruppentreffen fachliche Fragestellungen diskutieren können und praktische Hilfestellungen erhalten. Zudem informieren unsere Gruppenbetreuer Sie regelmäßig über neue Entwicklungn, insbesondere über Inhalte und Neuerungen der in der Finanzgruppe entwickelten Konzepte, deren technische sowie betriebwirtschaftliche operative Umsetzung sowie über die Ihren Aufgabenbereich betreffenden neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Außerdem werden regelmäßig Experten der Finanzgruppe zu aktuellen Themen und Fragestellungen hinzu gezogen. Dies wird ergänzt durch gruppeninterne und gruppenübergreifende Vergleiche sowie bankindividuelle Standortbestimmungen.

Ihre Ansprechpartner

Dr. Carsten Breitmeyer, carsten.breitmeyer@awado-gruppe.de, 0151 - 14827872
Martin Heineke, martin.heineke@awado-gruppe.de, 0160 - 8240426
Guido Körrenzig, guido.koerrenzig@awado-gruppe.de, 0151 - 14827801
Nicola Winkler, nicola.winkler@awado-gruppe.de, 0151 - 14827832

 

ICAAP - Ökonomische Perspektive

Einführung einer barwertigen RTF

Einführung einer barwertnahen RTF

Am 24. Mai 2018 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Abstimmung mit der Deutsche Bundesbank den neuen Leitfaden zur „Aufsichtliche(n) Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“) – Neuausrichtung“ (ICAAP-Leitfaden) veröffentlicht. Dieser löst den bislang gültigen RTF-Leitfaden vom 07. Dezember 2011 ab. Hierin werden insbesondere die Erwartungen der Aufsicht an die zukünftige Ausrichtung der Risikotragfähigkeit konkretisiert. Da eine dauerhafte Akzeptanz für die bestehenden periodischen Ansätze (Annex-Ansätze) aus dem ICAAP-Leitfaden nicht ersichtlich ist bedarf es einer zeitnahen Auseinandersetzung und Umsetzung dieser neuen Anforderungen. Zur Erfüllung diser neuen aufsichtlichen Vorgaben bieten wir Ihnen eine gemeinsame Konzeption mit den folgenden Teilebenen an:

  • Ableitung des Risikodeckungspotenzials (barwertig und / oder barwertnah)
  • ICAAP konforme Risikoermittlung für die als wesentlich identifizierten Risikoarten
  • Konsistente Erarbeitung eines Stresstesttableaus
  • Implementierung eines zugehörigen Limitsystems
  • Erstellung einer Einführungsdokumentation
  • Anpassung bzw. Einführung entsprechender Arbeitsanweisungen bzw. des Risikohandbuchs

Ihre Ansprechpartner:

Nicola Winkler, nicola.winkler@awado-gruppe.de, 0151 - 14827832
Dr. Carsten Breitmeyer, carsten.breitmeyer@awado-gruppe.de, 0151 - 14827872

 

ICAAP - Normative Perspektive

Implementierung der integrierten Planung mit VR-Control© und Ableitung adverser Szenarien und Verzahnung der beiden Pesrpektiven der Risikotragfähigkeit

Die Aufsicht hat über das Rundschreiben zur "Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte" (ICAAP-Leitfaden) ihre inhaltlichen und prozessualen Anforderungen an die Kapitalplanung weiter konkretisiert. Gegenüber den MaRisk ändert sich die Einbindung der Kapitalplanung in den Prozess der Gesamtbanksteuerung und es erhöht sich insbesondere der Stellenwert der adversen Betrachtungen. Zur technischen Unterstützung wurde im Rahmen des BVR-Projektes die „Integrierte Planung (IP)“ konzipiert und technisch in VR-Control Zinsmanagement umgesetzt. Damit steht den Banken eine ganzheitliche Lösung für den zukunftsgerichteten Kapitalplanungsprozess  zur Verfügung. Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen bieten wir Ihnen eine Komplettunterstützung an. Bestandteil dieser ist neben der technischen Parametrisierung der IP die Ableitung Ihrer bankindividuellen Risikotreiber bzw. -faktoren, die darauf aufbauende Konzeption adverser Szenarien sowie die notwendige Verzahnung zwischen normativer und ökonomischer RTF-Konzeption nach dem neuen ICAAP Leitfaden. Abschließend erfolgt die Erstellung der entsprechenden Dokumentation.

Ihre Ansprechpartner:

Guido Körrenzig, guido.koerrenzig@awado-gruppe.de, 0151 - 14827801
Nicola Winkler, nicola.winkler@awado-gruppe.de, 0151 - 14827832

 

ILAAP - Liquiditätsrisikocontrolling

Implementierung einer Liquiditätsdeckungsrechnung mit VR-Control©

Mit der MaRisk-Novelle 2017 wurden die aufsichtlichen Anforderungen an die Liquiditätssteuerung und das Liquiditätsrisikocontrolling deutlich verschärft. Dies betrifft insbesondere die Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz (LAB), die Ermittlung des Überlebenshorizonts und der darauf basierenden Stresstests. Die Grundlage hierfür bilden die Anforderungen der EZB an den internen Prozess zur Beurteilung der Angemessenheit der Liquidität (ILAAP). Zudem ist es Ziel der Bankenaufsicht, über ein erweitertes Meldewesen regelmäßig strukturierte Informationen über institutsinterne Methoden und Verfahren zur Liquiditätssteuerung zu erheben. Diese Meldung soll erstmalig zum Stichtag 31. Dezember 2019 erfolgen. Vor diesem Hintergrund hat der BVR am 18.10.2018 die Projektergebnisse zu VR-Control® update Steuerungsrahmen – Liquidität veröffentlicht. Darauf aufbauend wurde die in VR-Control® ZINSMANAGEMENT integrierte Liquiditätsablaufbilanz und die Ermittlung des Fundingpotenzials den Primärinstituten zur Verfügung gestellt. Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Controlling der Liquiditätsrisiken anhand der in VR-Control® ZINSMANAGEMENT integrierten LAB / Funding bieten wir Ihnen eine Komplettunterstützung an. Bestandteil dieser ist neben der technischen Parametrisierung der LAB auch eine Hilfestellung bei der Interpretation der Berechnungsergebnisse sowie die Erstellung der entsprechenden Einführungsdokumentation.

Ihre Ansprechpartner:

Nicola Winkler, nicola.winkler@awado-gruppe.de, 0151 - 14827832
Dr. Carsten Breitmeyer, carsten.breitmeyer@awado-gruppe.de, 0151 - 14827872

 

Risikoinventur

Für die periodische RTF nach altem Vorgehen (Annex-Ansatz)

Neu: Nach neuer RTF-Konzeption (ICAAP)

Die Anforderungen der MaRisk beziehen sich auf das Management der wesentlichen Risiken im Sinne der Vorgaben aus AT 2.2 MaRisk. Um diese bankindividuell für Ihr Haus zu identifizieren, ist es notwendig, eine umfassende und in sich konsistente Risikoinventur durchzuführen. Diese stellt die Ausgangsbasis Ihrer Risikostrategie sowie Ihrer Risikosteuerungs- und -controllingprozesse dar. Grundlage der Beurteilung, ob ein Risiko als wesentlich eingestuft wird, ist neben dem vorhandenen Risikodeckungspotenzial - hierzu zählt auch das Potential, das zur Abdeckung von Liquiditätsrisiken zur Verfügung steht – insbesondere die individuelle Risikobereitschaft der Geschäftsleitung. Nach dem neuen ICAAP-Leitfaden sind sowohl die Auswirkungen auf die ökonomische als auch auf die normative Perspektive zu beurteilen. Daneben ist eine nachvollziehbare, aussagekräftige Dokumentation der Risikoinventur unerlässlich.
Unser Unterstützungsangebot sieht die folgenden Bausteine vor:
Unser methodisches Vorgehen umfasst im Einzelnen folgende Schritte:

  1. Ermittlung der vorhandenen Risiken und übergreifender Risikofaktoren (Gesamtrisikoprofil)
  2. Ableitung von Wesentlichkeitsgrenzen für die einzelnen Risikoarten/-unterarten sowie für bestehende Risiko- und Ertragskonzentrationen
  3. Bewertung der wesentlichen Risiken nach MaRisk (MPR, ADR, OPR, LQR) inkl. der Risikounterarten sowie der Risikofaktoren
  4. Bewertung der sonstigen Risiken
  5. Beurteilung der Risikokonzentrationen (Intra- und Inter-Risikokonzentrationen)
  6. Beurteilung der Ertragskonzentrationen
  7. Ableitung und Einstufung von Wechselwirkungen zwischen den Risikoarten und dem Einfluss von Diversifikationseffekten
  8. zwischen normativer und ökonomischer Perspektive
  9. Konsistente Ableitung von Stresstests bzw. adversen Szenarien
  10. Dokumentation der Ergebnisse der Risikoinventur in einem MS Excel-Tool und Überarbeitung der zugehörigen Anweisungen bzw. des Risikohandbuchs.

 

Ihre Ansprechpartner:

Nicola Winkler, nicola.winkler@awado-gruppe.de, 0151 - 14827832
Guido Körrenzig, guido.koerrenzig@awado-gruppe.de, 0151 - 14827801

 

Unterstützung im Rahmen der jährlichen Parameterüberprüfung nach MaRisk

Ableitung der Parameter für die Zinsbuchsteuerung
Sicherstellung der jährlichen Überprüfung gem. MaRisk AT 4.1
Dokumentation der Ableitung der Parameter sowie der genutzten Parametrisierung

Die für die betriebswirtschaftliche Steuerung von Genossenschaftsbanken entwickelte Software VR-Control® verarbeitet eine Vielzahl von Daten aus verschiedenen Datenquellen. Vorrangig handelt es sich dabei um Daten aus dem Bankenanwendungsverfahren. Darüber hinaus sind in der Software zahlreiche Parametereinstellungen vorzunehmen, die die Berechnungsergebnisse maßgeblich beeinflussen. Die Qualität der Berechnungsergebnisse ist daher in hohem Maße abhängig von der Datenqualität, der Datenversorgung und der Software-Parametrisierung. Um falsche Steuerungsimpulse zu vermeiden, sollten die Berechnungsgrundlagen mindestens jährlich überprüft werden. Auch aus aufsichtsrechtlicher Sicht (MaRisk) ist eine mindestens jährliche Überprüfung vorzunehmen.

Wir unterstützen Sie im Rahmen der Ableitung der zur Zinsbuchsteuerung genutzten Parametr (insbesondere Ablaufdefinitionsprofile (Mischungsverhältnisse gleitender Durchschnitte), Zins-Elastizitätsprofile, Sondertilgungsoptionen, Inanspruchnahmefiktionen sowie Laufzeitprofile.
Daneben diskutieren wir mit Ihnen die für VR-Control© CBS, KRM, KPM-KG, KPM-EG sowie ZINSMANAGEMENT (inkl. Integrierte Planung sowie Liquiris) genutzten Strukturen, Einstellungen und Parameter und die entsprechende Datenversorgung. Die verwendeten Parameter dokumentieren wir zur besseren Übersichtlichkeit in einem Excel-Sheet. Wesentliche Einstellungen beschreiben wir im Sinne von AT 4.1 MaRisk zusätzlich und erstellen das zur Ableitung genutzte Verfahren.

Ihre Ansprechpartner:

Martin Heineke, martin.heineke@awado-gruppe.de, 0160 - 8240426
Guido Körrenzig, guido.koerrenzig@awado-gruppe.de, 0151 - 14827801

 

 

Bestellformulare

  • Handbuch Unternehmensmanagement
  • Liquiditätsrisikosteuerung
  • Zinsrisikocontrolling

Wie gewohnt können Sie bei uns über die anliegenden Formulare per E-Mail bestellen.

Ihre Ansprechpartner:

Nicola Winkler, nicola.winkler@awado-gruppe.de, 0151-14827832
Dr. Carsten Breitmeyer, carsten.breitmeyer@awado-gruppe.de, 0151 - 14827872
Bestellformular zum Handbuch Unternehmensmanagement Bestellformular Liquiditätsrisikosteuerung Bestellformular Zinsrisikocontrolling

 

 

Ihre zentralen Ansprechpartner für Beratung Banken

 Nicola Winkler  Guido Körrenzig

Nicola Winkler

Senior Beraterin

0151 - 14827872

 

Guido Körrenzig

Senior Berater

0151 - 14827801